Els bancs espanyols superen els tests europeus de resistència

Tots els bancs espanyols aproven els test d’estrès de la banca europea, tot i que quedaria persota de la mitjana de capital al 2020 a l’escenari estressat (10,1%), però no estan entre els pitjors dels bancs europeus, segons les proves de resistències publicades aquest divendres per l’Autoritat Europea de banca (EBA). Santander, 9,2%, Caixabank 9,11%, BBVA 8,8% i Sabadell 7,58%. són els resultats dels bancs a l’escenari més estressat.

En aquest exercici han participat quatre grups bancaris espanyols: Santander, BBVA, Caixabank i Sabadell. El gener de 2018 l’EBA va aprovar l’exclusió de BFA Bankia per estar en procés de fusió amb el Banc Mare Nostrum. Segons la nota publicada pel Banc d’Espanya en relació amb els resultats, les entitats espanyoles "mostren un grau de resistència considerable, ja que assoleixen uns nivells de capital satisfactoris a l’escenari advers".

El Banc d’Espanya, considera que aquesta situació es deu en part a la millor situació de partida de les entitats, que han avançat en el sanejament dels seus balanços i han incrementat els seus nivells de CET1 'fully loaded' (segons els requisits de solvència de Basilea III) en relació amb exercicis anteriors. "La caiguda mitjana dels nivells de capital a l’escenari advers és menor a l’observada en el conjunt de la mostra europea", es destaca, tot i que és cert que el Banc Sabadell se situa entre les sis últimes d’Europa. 

Escenaris contemplats

L’escenari advers que contempla l’EBA és una desviació delproducte interior brut (PIB) de la Unió Europea del 8,3% el 2020. Així mateix contempla un escenari negatiu, però menys sever, que suposa una caiguda del PIB de l’1,2% el 2018; un 2,2% el 2019 i un augment del 0,7% el 2020. L’escenari negatiu contempla pujades abruptes i considerables de les primes de risc als mercats financers globals, que s’estendrien als països europeus i portarien a un enduriment de les condicions financeres; un bucle de retroalimentació adversa entre la feble rendibilitat bancària i el baix creixement nominal resultant de l’activitat econòmica a la Unió Europea.

Això afectaria, en particular, els bancs en aquells països que enfronten desafiaments estructurals al seu sector. Contemplen, també les preocupacions de sostenibilitat del deute públic i privat enmig de la possible revisió de les primes de risc i l’augment de la incertesa política, així com els riscos de liquiditat al sector financer no bancari amb possibles repercussions en el sistema financer més ampli.

33 bancs supervisats pel BCE

Els resultats de les proves de resistència a escala de la UE, mostren que els 33 bancs més grans supervisats directament pelBanc Central Europeu (BCE) "han augmentat la seva capacitat de resistència a pertorbacions financeres en els dos últims anys", ha expressat el BCE en un comunicat. Malgrat que l’escenari advers és més sever que en la prova de 2016, la ràtio mitjana de capital CET1 de les 33 entitats participants al final del període de tensió de tres anys era més elevada, situant-se en el 9,9 %, davant el 8,8 % de fa dos anys.

En la prova de resistència realitzada per al conjunt de la UE es va examinar a 48 entitats de crèdit que representen el 70% dels actius bancaris de la UE. Les 33 entitats supervisades pel BCE participants representen el 70% dels actius bancaris de la zona de l’euro. 

A causa dels seus esforços per gestionar els actius problemàtics heretats i a la constant acumulació de capital dels últims anys, la base de capital mitjana de les 33 entitats era molt més sòlida a l’inici de la prova, situant-se el capital de nivell 1 d’ordinari (CET 1) en el 13,7 %, davant el 12,2 % el 2016. El CET1 és una mesura clau de la solvència financera de les entitats de crèdit.

Resultats del 2016

Notícies relacionades

Repsol creu que l’impost a les energètiques decaurà a final d’any

Lola Casademunt vestirà l’equip dels EUA de la Copa Amèrica

Els bancs espanyols, han registrat uns resultats una mica millors als registrats ara fa dos anys, el 2016. Tot i que llavors el Banc Popular no va superar l’aprovat, en el seu cas perquè no s’ha tingut en compte la seva recent macroampliació de capital. El cert és que al final va haver d’afrontar un procés de resolució que el va portar a mans del Banco Santander l’any següent.

En l’examen anterior, els tests d’estrès als 51 bancs europeus més grans van confirmar el que era un clamor: els problemes de la banca italiana i, en menor mesura, dels dos grans grups financers alemanys, si bé només una institució transalpina va suspendre l’examen. S’ha confirmat, així, la delicadíssima situació del Monte dei Paschi de Siena, el tercer banc d’Itàlia i el més antic del món. L’entitat estava en una situació de fallida tècnica, a l’escenari hipotètic de fort deteriorament econòmic, que és el que utilitzava l’EBA per examinar la solvència de les entitats: tenia un capital negatiu del 2,23%. I l’estat italià va haver d’aprovar un recapitalització del banc. El 2016, també van quedar assenyalades dues entitats irlandeses, una austríaca i una altra britànica.