El BCE posa els deures del 2016 a la banca

L’assumpció per part del Banc Central Europeu (BCE) de la supervisió de la majoria de les entitats financeres de la zona euro el novembre del 2014 va suposar un autèntic canvi de paradigma en moltíssims aspectes al qual als bancs els està costant adaptar-se. Prova d’això és que les autoritats del supervisor van citar el 17 de febrer directius de més de 90 bancs a Frankfurt per anunciar-los les prioritats de la seva activitat supervisora l’any 2016 de manera que sàpiguen a què atenir-se. I no és la primera ni serà l’última trobada similar.

    La sessió la va protagonitzar l’alemany Korbinian Ibel, responsable de la Direcció General de Supervisió Microprudencial IV (que presta serveis especialitzats a les altres tres direccions, encarregades de vigilar directament les entitats). Després de repassar les «fites» del 2015, el directiu va explicar que el Banc Central Europeu ha fet una anàlisi sobre els riscos dels bancs i la probabilitat que es facin realitat a partir de la qual ha fixat les seves cinc prioritats per a aquest any.

    La primera és repassar els models de negoci i els «motors» de la rendibilitat de les entitats en un horitzó de dos anys, per identificar els reptes que amenacen la seva viabilitat en el temps. La segona són els crèdits fallits (és a dir, els irrecuperables). El BCE ha creat un equip especialitzat a identificar les millors pràctiques entre els bancs europeus per promoure-les a la resta, estudiarà la concentració de riscos en la promoció immobiliària i revisarà la normativa IFRS9 (que serveix de base per fixar les provisions per assumir les pèrdues dels crèdits).

CAPITAL MILLOR / La seva tercera preocupació és la solvència, malgrat reconèixer els esforços fets per les entitats els últims anys. El Banc Central Europeu vol harmonitzar els processos d’autoavaluació del capital de les diferents entitats, perquè creu que són massa «heterogenis». A més a més farà una prova de resistència per revisar la qualitat i composició de l’esmentat capital. Una altra prioritat és la liquiditat: malgrat que no és una preocupació actual, el supervisor vol garantir que se’n faci una bona gestió i hi hagi un sistema «àgil» d’informació al consell d’administració.

    L’últim focus d’atenció és el sistema que tenen els directius de controlar i gestionar el risc i la qualitat de les dades sobre aquest. El Banc Central Europeu ha detectat les millores pràctiques al respecte, que vol estendre mitjançant un grup de treball de «cultura i comportament», alhora que revisarà que els bancs compleixin la normativa comptable de Basilea pel que fa a l’agregació de dades per assegurar-se que no amaguen problemes.

EXÀMENS / Ibel també va informar els directius de les diferents proves que hauran de passar els bancs aquest any. Per començar, hi haurà dues proves de resistència (stress test). La primera la farà l’Autoritat Bancària Europea (EBA) als 40 principals bancs europeus i els seus resultats se sabran al juny o a l’agost. L’altra la farà el Banc Central Europeu sobre 60 entitats i no hi haurà una xifra de necessitats de capital ni es faran públics els resultats, llevat que les entitats decideixin comunicar-los al mercat.

Notícies relacionades

Repsol creu que l’impost a les energètiques decaurà a final d’any

Lola Casademunt vestirà l’equip dels EUA de la Copa Amèrica

    Aquestes proves serviran de base per al Procés d’Avaluació i Revisió Únic (SREP, en anglès) que tornarà a fer el Banc Central Europeu, com l’any passat. Es tracta d’una revisió del model de negoci, el sistema de govern, els riscos per al capital, i la liquiditat i el finançament dels bancs.

    A partir d’aquesta anàlisi, el supervisor informarà les entitats per carta de les mesures que han de prendre en aquestes matèries i finalment els anunciarà quant capital els exigeix. Paral·lelament, el BCE també revisarà els models interns d’autoavaluació de capital, encara que aquesta revisió serà part d’un exercici més gran el 2017.